Случайная величина нормально распределена с параметрами a > 0 и  >0,
если ее плотность распределения имеет вид  . Обозначают
~N(a,  ). Случайная величина имеет стандартное нормальное распределение,
если a=0 и  =1. Функция распределения стандартной нормальной величины
имеет вид F (x)=F (x), где  — функция Лапласа. Функция
распределения нормальной величины ~N(a,  ) выражается через функцию Лапласа:
.

Демонстрация                                                     Пример